Montes Rojas, Gabriel
Ph.D. in Economics
University of Illinois at Urbana-Champaign (Estados Unidos)
Investigador Independiente - CONICET
Areas de Investigación: Métodos Matemáticos y Cuantitativos - Economía Laboral - Crecimiento Económico
Campos de interés: Modelos de Paneles Dinámicos - Regresiones por Cuantiles - Modelos de Redes
Sus
producciones han sido publicadas en revistas científicas como Journal of
Econometrics, Journal of Development Economics, Econometric Theory, Economics
Letters, Journal of the Royal Statistical Society y Journal of Financial Econometrics.
Es Profesor Titular de Econometría en la Universidad Nacional
de la Plata y la Universidad de Buenos Aires, y ha sido profesor en la City University of London y la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Publicaciones Destacadas:
- Galvao, A., Montes-Rojas, G. & Olmo, J. (2019). Tests of asset pricing with time-varying factor loads. Journal of Applied Econometrics, 34(5), 762-778. https://doi.org/10.1002/jae.2687
- Montes-Rojas, G. (2019). Multivariate quantile impulse response functions. Journal of Time Series Analysis, 40, 739-752. https://doi.org/10.1111/jtsa.12452
- Galvao, A., Montes-Rojas, G., Olmo, J. & Song, S. (2018). On solving endogeneity with invalid instruments: An application to investment equations. Journal of the Royal Statistical Society – Series A, 181(3), 689-716. https://doi.org/10.1111/rssa.12313
- Montes-Rojas, G. (2017). Reduced form vector quantile regression. Journal of Multivariate Analysis, 158, 20-30. https://doi.org/10.1016/j.jmva.2017.03.007
- Montes-Rojas, G. (2017). A capital invariant solution to the Marxian transformation problem. Review of Radical Political Economics, 49(1), 114–124. https://doi.org/10.1177/0486613415616216
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